En introduksjon til algoritmisk handel Grunnleggende til avanserte strategier. I algoritmisk handel vokser det kraftig, det er billigere, raskere og bedre å kontrollere enn standardhandel. Det gjør det mulig å pre-tenke markedet, gjennomføre komplekst matte i sanntid og ta det nødvendige beslutninger basert på den definerte strategien Vi er ikke lenger begrenset av menneskelig båndbredde. Kostnaden alene estimert til 6 cent per aksjemanual, 1 cent per aksjealgoritmisk er en tilstrekkelig driver til å drive veksten i bransjen. Ifølge konsulentfirmaet Aite Group LLC, høyfrekvent trading firmaer alene står for 73 av alle amerikanske aksjer trading volum, til tross for bare å representere ca 2 av de totale selskapene som opererer i de amerikanske markedene Algoritmic trading blir industriens livsnerven Men det er en hemmelig industri med få villige til å dele hemmelighetene til deres suksess. Boken begynner med en trinnvis veiledning for algoritmisk handel, demystifying dette komplekse fag og gir leserne med spesifikk og brukbar algoritmisk handelskunnskap Det gir bakgrunnsinformasjon som fører til mer avansert arbeid ved å skissere dagens handelsalgoritmer, grunnlaget for deres design, hva de er, hvordan de jobber, hvordan de brukes, deres styrker, deres svakheter, hvor vi er nå og hvor vi skal. Boken fortsetter å demonstrere et utvalg av detaljerte algoritmer, inkludert implementering i markedene Ved hjelp av faktiske algoritmer som har blitt brukt i live trading lesere har tilgang til sanntids trading funksjonalitet og kan bruke det aldri sett Algoritmer til å handle sine egne kontoer. Markedene er komplekse adaptive systemer som utviser uforutsigbar oppførsel. Som markedene utvikler algoritmiske designere, må de alltid være oppmerksomme på eventuelle endringer som kan påvirke sitt arbeid, så for den mer eventyrlystne leseren finnes det også en del om hvordan man design trading algorithms. All eksempler og algoritmer er demonstrert i Excel på den medfølgende CD ROM, inkludert actua l algoritmiske eksempler som har blitt brukt i live trading. Mission Statement viii. PART I INTRODUKSJON TIL HANDEL ALGORITHMS. Preface til Del I 3.2 Alt om handelsalgoritmer du noen gang ønsket å vite 9.3 Algos definert og forklart 11.4 Hvem bruker og gir Algos 13.5 Hvorfor har De blir Mainstream så raskt 17.6 For tiden Populært Algos 19.7 Et perspektiv Vis fra et Tier 1-selskap 25.8 Slik bruker du Algos for individuelle handlere 29.9 Hvordan optimaliserer du privatpersoner Algos 33.10 Fremtiden Hvor skal vi gå fra her 37.PART II LESHIK-CRALLE HANDELSMETODER. Oppgave til del II 41.11 Vår nomenklatur 49.12 Matematikkverktøy 53.13 Statistikk Verktøykasse 61.14 Datasymbol, Dato, Tidstempel, Volum, Pris 67.15 Excel Mini Seminar 69.16 Excel-diagrammer Slik leser du dem og hvordan du bygger dem 75.17 Våre beregninger Algometrics 81.18 Lagerskap Personlighet Klynger 85.19 Valg av kohorte av handelsbeholdninger 89.20 Aktieprofilering 91.21 Stilistiske egenskaper av aksjemarkeder 93,22 Volatilitet 97.23 Returnerer teori 101.2 4 Benchmarks og Performance Measurements 103.25 Våre handelsalgoritmer beskrev ALPHA ALGO Strategier 107.1 ALPHA-1 DIFF 107.1a ALPHA-1 Algo uttrykt i Excel Funksjonsspråk 109.2 ALPHA-2 EMA PLUS V1 og V2 110.3 ALPHA-3 Leshik-Cralle Oscillatoren 112.4 ALPHA-4 høyfrekvent sanntidsmatrise 112.5 ALPHA-5 Firedawn 113,6 ALPHA-6 General Pawn 113.7 LC Adaptive Capital Protection Stopp 114.26 Parametre og Hvordan sette dem 115.27 Teknisk analyse TA 117.28 Heuristikk, AI, kunstige nevrale nettverk og andre veier til bli utforsket 125.29 Hvordan vi lager en Trading Alpha Algo 127.30 Fra den effektive markedshypotesen til prospekteteori 133.31 Veien til kaos eller ikke-lineær vitenskap 139.32 Kompleksitetsøkonomi 143.33 Brokerages 147.34 Order Management Platforms og Order Execution Systems 149.35 Data Feed Sellers, Real-Time, Historical 151.36 Tilkobling 153.37 Spesifikasjoner for maskinvarespesifikasjon 155.38 Kort filosofisk nedbrytning 157.39 Informasjonskilder 159.Appendix A Th e Liste over Algo Brukere og Leverandører 165. Vedlegg B Vår Industri Klassifisering SEKTOR Definisjoner 179. Vedlegg C Lager Watchlist 183.Appendix D Lagerdetaljer Stillbilde 185.CD Filer Liste 243.Edward Leshik har brukt de siste 12 årene sin egen konto og undersøker mikroøkonomien på NASDAQ og New York Stock Exchange-markeder Tidligere var han administrerende direktør i et elektronikkfirma som leverte salgsstedetelektronikk til store forhandlere som Sears og Sunoco i Canada og Allied Breweries i Storbritannia, hvor han fikk betydelig elektronikkopplevelse og var den første til å automatisere en forsamlingslinje ved hjelp av elektronikk i Storbritannia. Hans hoved akademiske bakgrunn er i matematikk og fysikk, og han har stor interesse for teorier om universalitet og kompleksitet som brukt på markedene. Han utvikler for øyeblikket et fullt automatisert algoritmisk handelssystem med medforfatteren Jane Cralle. Jane Cralle begynte sin karriere i aksjemegling på PaineWebber, og brukte senere 22 år på Linke r Capital Management Inc administrerer regnskapet til høyverdige personer. Hun har bred kunnskap om markedene og er en eksperthandler og investor - hennes omfattende erfaring er uvurderlig å måle markedsundersøkelsens lange utvikling. Hun for tiden undersøker og utvikler en automatisert algoritmisk handel system med Edward, og hennes spesialitet av klyngeranalyse av SP-indekskomponentene er et arbeid på bakgrunn av en foreslått bok med tittel Aksjer og deres personligheter Jane bor i Louisville sammen med sin mann, Rick Kremer og tre barn, Sarah, Morgan og Jack. Algoritmisk handel En kort introduksjon. Algoritmisk handel er handlingen med å gjøre handler i et marked basert på instruksjoner generert av kvantitative algoritmer. Hver algoritme antas å ha tilgang til nåværende og historiske priser på instrumenter som kan kjøpes og selges, og kan utfør eventuelle beregninger det vil ha basert på disse prisene I mange tilfeller vil en algoritme bli kodet i noen programmering språk og vil løpe som et program som setter sine egne bestillinger, men det trenger ikke å gjøre dette. For eksempel kan en person gjennomføre handler i henhold til resept for en algoritme. Merk Den opprinnelige betydningen av uttrykket algoritmisk handel i finansbransjen var forskjellig. Den henviste bare til bruken av å bruke en algoritme for å dele opp en stor ordre for å redusere markedsvirkningen og dermed forbedre utførelsen. En slik aktivitet er egentlig bare en helt spesiell sak av den mer generelle bruken av bruk av algoritmer for å gjøre handelsbeslutninger jeg tror den opprinnelige definisjonen er altfor smal og trivialiserer de langt mer interessante handelsaktivitetene som kan utføres under kontroll av algoritmer Derfor foretrekker jeg mye definisjonen gitt over Noen mennesker gjør skillet ved å bruke uttrykket prosessdrevet handel eller systematisk handel for å beskrive det generelle konseptet som er definert ovenfor. Algoritmisk handel utføres av hedgefond og proprietære handelsgrupper, men kan også utføres av en person med en handelskonto med en megler Alle det som trengs er en rimelig god datamaskin, en megler jeg bruker Interactive Brokers, men det er mange andre du sam bruk og en kilde til historiske data Jeg bruker også interaktive meglere for dette, men de er først og fremst megler enn en dataleverandør, og du kan finne bedre kilder til historiske data, avhengig av budsjett og krav. Hvis du vil automatisere din algoritmisk handel, det vil si at datamaskinen skal plassere bestillinger for deg, vil du også trenge gode programmeringsferdigheter og et programmeringsgrensesnitt-API fra megleren. API-en inneholder vanligvis biblioteker og dokumentasjon som lar deg koble ditt eget program direkte til megleren for å automatisere ordreplassering, hente historiske data, etc. Algoritmisk handel er svært forskjellig fra handlingen med å plassere handler basert på en personlig tro på at noe er over underpriset, b tippeforutsigelser, ca tvangsmessig lyst til å gamble De fleste nybegynnerehandlere begynn å bruke en eller flere av disse stilene, og miste betydelige summer før jeg stopper jeg vil henvise til handler basert på a, b eller c som skjønnsmessige handler S ome folk har evnen til å tjene penger ved hjelp av gut instinkter å plassere handler, men disse menneskene har normalt brukt mye tid på handel og studerer markedet. Det er en veldig farlig måte å starte en handels karriere. For mer informasjon, følg linker nedenfor. En introduksjon til algoritmisk handel grunnleggende til avanserte strategier. Om denne boken. Inntekter i algoritmisk handel vokser enormt - det er billigere, raskere og bedre å kontrollere enn standardhandel, det gjør det mulig for deg å pre-tenke markedet, gjennomføre komplekse matte i sanntid og ta de nødvendige beslutningene basert på den definerte strategien. Vi er ikke lenger begrenset av menneskelig båndbredde. Kostnaden alene estimert til 6 cent per aksjehåndbok, 1 cent per aksjealgoritmisk er en tilstrekkelig driver til å drive veksten i bransjen. til konsulentfirmaet Aite Group LLC, står høyfrekvente handelsfirmaer alene for 73 av alle amerikanske aksjemarkedsvolum, til tross for at de kun representerer omtrent 2 av de totale selskapene som opererer i USA markeder Algoritmisk handel blir industriens livsnerven Men det er en hemmelig industri med få villige til å dele hemmelighetene til suksess. Boken begynner med en trinnvis veiledning for algoritmisk handel, demystifying dette komplekse fag og gir leserne en spesifikk og brukbar algoritmisk handelskunnskap Det gir bakgrunnsinformasjon som fører til mer avansert arbeid ved å skissere dagens handelsalgoritmer, grunnlaget for deres design, hva de er, hvordan de fungerer, hvordan de brukes, deres styrker, deres svakheter, hvor vi er nå og hvor vi går. Boken fortsetter deretter med å demonstrere et utvalg av detaljerte algoritmer inkludert deres implementering i markedene Ved hjelp av faktiske algoritmer som har blitt brukt i live trading lesere har tilgang til sanntid trading funksjonalitet og kan bruke de aldri sett algoritmer å handle med egne kontoer. Markedene er komplekse adaptive systemer som utviser uforutsigbar oppførsel. Som markedene utvikler algor ithmic designere må konstant være oppmerksomme på eventuelle endringer som kan påvirke sitt arbeid, så for den mer eventyrlystne leseren finnes det også en del om hvordan man designer handelsalgoritmer. Alle eksempler og algoritmer er demonstrert i Excel på den medfølgende CD-ROMen, inkludert faktisk algoritmiske eksempler som har blitt brukt i live trading. Table of content. Copyright 1999-2017 John Wiley Sons, Inc. Alle rettigheter reservert. Om Wiley. Wiley Job Network.
No comments:
Post a Comment